用机器人管理对冲基金这事比想像中要靠谱

  本文摘要：6月24日英国干欧那天的清晨，YoshinoriNomura有点想哭，因为市场形势几乎在和他对着干。更加精确地说道，是和这位对冲基金经理所研发的程序对着干。在市场走势上升的前夕，程序售出了日本股指期货。 Nomura预料到了这种情况，但仍要求不介入程序的要求。 然后就在一瞬间，形势反败为胜。当投票表明英国将干欧时，日本股市步入五年内仅次于跌幅。 而Nomura所在的Simplex期货策略基金当天收益率超过3.4%，是三个月来的最好成绩。 机器是对的。

6月24日英国干欧那天的清晨，YoshinoriNomura有点想哭，因为市场形势几乎在和他对着干。更加精确地说道，是和这位对冲基金经理所研发的程序对着干。在市场走势上升的前夕，程序售出了日本股指期货。

Nomura预料到了这种情况，但仍要求不介入程序的要求。　　然后就在一瞬间，形势反败为胜。当投票表明英国将干欧时，日本股市步入五年内仅次于跌幅。

而Nomura所在的Simplex期货策略基金当天收益率超过3.4%，是三个月来的最好成绩。　　机器是对的。

Nomura后来说道到。他用三年多时间完备交易程序，现在管理着约3500万美元的基金，也是日本最先用于AI（人工智能）技术的基金之一。他享有物理学硕士学位，名下有三项专利，还包括一个预测日本流行歌曲的算法。　　英国干欧对日本股市的影响　　Nomura并不像RenaissanceTechnologies和TwoSigmaInvestments这些某种程度用于AI技术的对冲基金有名，但这位物理学爱好者用自己的方式证明了未来的财富管理方式。

如果他在日本顺利了，那羽翼渐丰的AI技术也许在全球都能顺利，因为日本央行的性刺激措施让市场恐慌，对冲基金总是扯同行的后腿，而机构投资者也有回避风险有名。　　今年43岁的Nomura将自己的程序置放了全球最恐慌的市场中，这里的股份波动在各大交易所中名列第一，东证指数在去年恢复了10%，但今年早已跌到了16%。

这种波动对对冲基金很有利，日本的EurekahedgePte对冲基金指数在今年暴跌了3.5%，但全球范围下跌了2.6%，这也是日本金融危机以来最好展现出。　　这种情况下让Nomura的策略前进一起十分困难，尤其是没先例。一些机构客户对这种不熟知的产品特别是在猜测，甚至拒绝宣传材料中不要有AI这种词汇。全球范围内的AI基金都很少，早期用于机器学习技术的人必须用成绩来证明自己，才不会让投资者坦率对待。

　　AI基金与更加广泛的分析投资也很难区分。两者都让计算机作出投资要求，但AI程序比分析软件更进一步，它不会在交易中自我提高，仿效人类大脑的自学能力。

　　Nomura的策略或许统合了分析分析和AI。Simplex基金也与许多同行一样，利用大量数据问一个非常简单的问题：卖或买。程序每天做到两次要求，买入或售出东证指数期货，仓位大小掌控在基金资产的50%。

　　AI对冲基金的展现出　　如果程序如设计的那样，其预测能力不会随着时间提高。尽管从几个月的交易中很难下结论，但早期的结果还是令人振奋。自4月用于程序以来，Nomura基金的收益率超过了1.9%，预计年收益率为7%。

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